[通貨オプション]OP売り強まる、レンジ相場で

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けてプション売りが優勢となり、1月来の低水準となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円プット買いが優勢となり、円コールスプレッドは1月末以来で最小となった。
■変動率
・1カ月物7.38％⇒7.32％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.62％⇒7.55％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.99％⇒7.97％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.34％⇒8.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.78％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.05％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.29％⇒＋1.27％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.57％⇒＋1.55％（8年10/27=+10.71％）
Source: zai fx news

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