[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感を受けたオプション買いが後退

　ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退し、3カ月ぶり低水準で推移した。
リスクリバーサルは1カ月物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.01％⇒6.85％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.38％⇒7.29％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.81％⇒7.74％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.20％⇒8.14％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.02％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.29％⇒＋1.32％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.56％⇒＋1.59％（8年10/27=+10.71％）
Source: zai fx news

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